تخمین شکاف تولید به روش حداقل مربعات تطبیقی و ارتباط آن با تابع عکس العمل مالی در ایران

هدف این رساله برآورد شکاف تولید با استفاده از روش حداقل مربعات تطبیقی و کاربرد آن در برآورد یک تابع عکس العمل مالی در ایران است. در ابتدا روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی سالانه و فصلی واقعی ایران به وسیله ی روش حداقل مربعات تطبیقی برآورد شده است. سپس از روند برآورد شده برای تخمین شکاف تولید سالانه و فصلی استفاده شده است. روش حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمن است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را برآورد می کند. در ادامه با استفاده از نتایج برآورد شکاف تولید، سه تصریح برای تابع عکس العمل مالی با استفاده از داده های فصلی برآورد شده است. در این توابع به بررسی دو ویژگی سیاست مالی صلاح دیدی در ایران پرداخته شده است. ویژگی اول وضعیت ادواری سیاست مالی صلاح دیدی است. ویژگی دوم بررسی این موضوع است که آیا در اِعمال این سیاست ها به وضعیت گذشته ی بودجه توجه شده است؟ روابط بلندمدت در این توابع با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون - یوسلیوس برآورد شده است. داده های سالانه شامل بازه ی 1389-1339 بوده و داده های فصلی دوره ی زمانی 1389:4-1369:1 را پوشش می دهد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از روش حداقل مربعات تطبیقی، در جدول ها و نمودارهایی در رساله ذکر شده است. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پرسکات و حداقل مربعات معمولی از متغیر شکاف تولید مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از کوچک تر بودن مجموع مجذور خطای روش حداقل مربعات تطبیقی دارد. نتایج برآورد تابع عکس العمل مالی نشان می دهد که سیاست مالی صلاح دیدی در ایران ضدادواری بوده و تحت تأثیر وضعیت گذشته ی بودجه قرار ندارد.